EFAとCFAの役割が違うのだと思います。個人的に同じデータでEFAとCFAを両方やる意味はないと思ってます。サンプルサイズが無限大あればEFAだけやっとけばいいと思いますが、そのモデルが将来のデータを予測できるかを評価する場合、データを分割して評価するというのはいわゆる交差検証（クロスバリデーション）にあたります。交差検証は予測によるモデル評価の基本です。そのあたりのワードで調べてみてください。