生のC++でも利用可能ですが、Unrealのメモリー管理に入ることができませんので、当然メモリーリークなどについては自己責任になります。邪道かどうかで言えば、外部のフレームワークを導入するのであれば当然そのような作りになるとは思います。なので自分の責任の範囲とUEでの責任の範囲をしっかりと分けて対応するのがよいと思います。