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FXやってるバカは幾何ブラウン運動も知らないんだなwww

株価の変動が幾何ブラウン運動に則ると仮定すると

dVt=uStdt+σStdBt であり

レバなし中央値
V0exp((u-σ^2/2)t)

レバ(L)あり中央値
V0exp((Lu-L^2σ^2/2))t

であるから
(レバあり/レバなし)
=exp(L-1)ut-(L^2-1) σ^2 t/2

u=0.14
σ=0.26 
(↑ナスダック100)

のときL≒2で最大値

レバナス最強 www

数式を並べてドヤるより、最適レバレッジ比率を使って反論頂けた方がカッコよかったなぁ🤣 幾何ブラウン運動なんて統計学を大学で学んでる人位しかあんまり触れないので、貴方様がそれを分かりやすく誰でもわかる様に説明を説けたら素敵だった...。

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